Un indicatore molto utilizzato dai traders e che generalmente viene incluso in modo gratuito nelle piattaforme trading (come la Metatrader forex o la piattaforma Avanzata di IQoption) offerti dai Broker trading online è l’Avarage True Range o semplicemente ATR. Questo indicatore sviluppato da Welles Wilder molto adatto al mercato delle commodities, è utile per misurare la volatilità del mercato ma non la durata o la direzione.
La formula dell'ATR
La formula usata per il calcolo dell’ATR prende in considerazione gli gap di mercato, ed il principale input che deve fornire il trader riguarda il “periodo” ovvero il numero di candele che vengono utilizzate per fornire la figura ATR e che generalmente assume un valore di 14.
Per determinare il “True Range”, l’ATR applicherà tre calcoli per ogni candela, per poi confrontare e selezionare i migliori risultati:
- Massimo corrente meno il punto di chiusura della candela precedente;
- Minimo corrente meno il punto di chiusura della candela precedente;
- Massimo corrente meno minimo corrente.
Una volta calcolati tutti i True Range, l’ATR prenderà in considerazione tutte le figure e calcolerà la media per ottenere l’Avarage True Range.
Come interpretare i valori dell'ATR
Come detto in precedenza l’indicatore Avarage True Range viene utilizzato principalmente per misurare la volatilità del mercato, e l’idea di fondo è quella che maggiori sono i movimenti del mercato e maggiore sarà l’output generato dell’ATR. Questo rappresenta l’unico motivo per cui i traders utilizzano questo indicatore, anche se raramente lo utilizzeranno come un unico strumento nel proprio sistema di trading online.
Infatti, l’Avarage True Range generalmente non viene mai utilizzato da solo, ma soltanto in coppia con altri per formare un utile strumento di analisi tecnica che ci consente di creare la nostra strategia di trading.
Ad esempio è utile abbinarlo con l'RSI o con lo Stocastico: leggi questa guida
Nelle immagini qui sotto mostriamo l’azione e, soprattutto i problemi riscontrati durante l’utilizzo dell’ATR.
Nel primo caso in esame, l’ATR è rimasto insensibile durante tutto il trend rialzista. Se ci fossimo affidati soltanto a questo indicatore per ricevere un segnale, non avremmo ottenuto alcun guadagno da questa situazione favorevole per piazzare un ordine.
ATR stop loss forex e opzioni binarie
L'ATR è molto utile per calcolare uno stop loss adeguato alla volatiltà del sottostante studiato per fare trading. Se l'ATR è elevato si usano stop loss più alti.
Per le opzioni binarie l'ATR è utile per valutare le scadenze. Se l'ATR è elevato allora si usano scadenze più lunghe.
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