Lo Stochastic Oscillator, o tradotto in italiano l’Oscillatore stocastico, è un utilissimo strumento di analisi tecnica utilizzato da molti trader e speculatori, sia per attività di breve, che di lungo periodo. Può essere dunque utilizzato per speculare sulle opzioni binarie, sul forex o su altri strumenti finanziari.
L’oscillatore stocastico, confrontando il prezzo di chiusura di una giornata borsistica, rispetto ai valori massimi e minimi di un certo periodo di tempo (un giorno, una settimana, un mese ecc), consente di individuare e di calcolare il trend del mercato.
Come l’RSI, altro strumento d’analisi tecnica, lo Stochastic Oscillator assume valori compresi tra 0 e 100.
Anche in questo caso:
valori superiori a 70 indicano situazioni di ipercomprato, ovvero tendenza anomala rialzista
valori inferiori a 30 indicano situazioni di ipervenduto, ovvero tendenza anomala ribassista
valori compresi tra 30 e 70 sono definiti valori neutri, quindi nella normalità.
L’oscillatore stocastico, ideato da Giorge Lane, lavora sull’intuizione che in una fase di mercato rialzista, il valore di chiusura giornaliero del titolo tende ad avvicinarsi al valore massimo raggiunto dal titolo in quella giornata (o in un range di tempo differente), mentre in una fase di ribasso, il valore di chiusura del titolo si avvicina molto al valore minimo raggiunto dal titolo nella giornata.
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In parole povere, più il prezzo di chiusura si avvicina al prezzo massimo del periodo analizzato, e più il mercato si orienterà al rialzo. Viceversa, più il prezzo di chiusura si avvicina al prezzo minimo del periodo, e più il mercato sarà orientato al ribasso.
L’oscillatore stocastico è composto da due differenti linee chiamate per convenzione K% e D%
In formule:
K%= 100*[(C -L)/(H – L)]
D%= 100(S/s)
Dove:
C= prezzo di chiusura del titolo
L= prezzo minimo del periodo analizzato
H= prezzo massimo del periodo analizzato
S= somma dei valori degli ultimi x giorni compresi tra C-L
s= somma dei valori degli ultimi x giorni compresi tra H-L
immagine gif prelevata da mrprofit
La linea K% misura il trend del mercato, e come già accennato, più i valori che l’indice restituisce sono elevati, maggiori sono le probabilità che il titolo segua un trend rialzista.
Viceversa, più bassi sono i valori, più il trend sarà orientato al ribasso.
La linea D% invece è una media degli ultimi risultati di K%, ciò si traduce in una linea più lenta.
Ovviamente, a seconda del numero di giorni che si prendono in considerazione, i parametri C, L, S e s assumono valori differenti, e quindi cambiano anche i risultati di K% e D%.
Generalmente, la linea K% si utilizza per analizzare un periodo di 5 giorni, mentre per la linea D% un periodo di 3 giorni.
In questo caso le due formule possono essere riscritte in questo modo:
K%= 100*[(C -L5)/(H5 – L5)]
%D= 100(S3/s3)
dove:
L5= prezzo minimo degli ultimi 5 giorni
H5= prezzo massimo degli ultimi 5 giorni
S= somma dei valori degli ultimi 3 giorni compresi tra C-L
s= somma dei valori degli ultimi 3 giorni compresi tra H-L
L’oscillatore stocastico può essere utilizzato sia per analisi di breve periodo (pochi giorni come nell’esempio sopra), di brevissimo periodo (pochi minuti, quindi sostituendo i minuti ai giorni), oppure anche per analisi di lungo periodo (settimane o mesi).