Il trading system è un piano di trading automatico, non necessariamente gestito da un software. Dunque, può essere definito come una serie di istruzioni per aprire e chiudere i trader, finalizzato alla generazione del massimo profitto.
Tali istruzioni sono rigide e ben codificate, sicché è possibile, in linea teorica, utilizzare il trading system altrui, prodotto da altri. In effetti, ciò accade spesso: i trader (in realtà spesso principianti) adottano un trading system elaborato da terzi. Questa soluzione è legittima e a certe condizioni porta i suoi frutti. In almeno un caso, però, si rivela dannosa: ovvero quando il trading system non si adatta perfettamente al proprio stile di investimento, dove con questo termine di intende il modo di operare, l’approccio al tema della prudenza, lo stato emotivo e – soprattutto – le condizioni economiche.
Perché modificare un trading system
Per scongiurare il pericolo che il trading system si riveli fallimentare, è necessario dunque personalizzarlo. Insomma, adattarlo a sé stessi.
La necessità di personalizzare il trading system va rintracciata nel fattore diversità. Benché riconducibili, come qualsiasi altro gruppo, a dei cluster abbastanza omogenei al loro interni, i trader differiscono l’uno dall’altro per condizioni economiche, propensione al rischio, conoscenze tecniche e altro ancora. Dunque, se un trading system funziona su uno, non è detto che funzioni anche su un altro.
Il lavoro di personalizzazione è piuttosto complicato, e anzi è secondo solo al lavoro di elaborazione ex novo del trading system. Nel prossimo paragrafo daremo qualche consiglio utile per personalizzare il trading system.
Personalizzazione del trading system: gli aspetti da considerare
Gli elementi che compongono il trading system sono numerosi e sarebbe impossibile, in questa sede, trattarli tutti. Possiamo però considerare i più importanti, ovvero quelli che ne disegnano l’assetto e determinano l’aderenza (e quindi l’efficacia) rispetto a un dato stile di investimento.
- Asset. Molti trading system vantano un carattere di universalità. Vengono dunque spacciati come efficaci in ogni caso, a prescindere dall’asset con cui si opera. In effetti, è proprio così: alcuni TS funzionano su più asset. Purtroppo, sono anche quelli meno efficaci, perché statisticamente meno “coperti”. Più un trading system è specializzato, meglio funziona. Anche perché ciascun asset ha un grado di sensibilità diverso rispetto a questo o a quel segnale. Il consiglio, quindi, è di verificare se il TS che abbiamo adocchiato è cucito sull’asset da noi tradato, o almeno con la medesima asset class. In caso contrario, è bene valutare se le istruzioni collimano ed eventualmente ritoccarle.
- Orizzonte temporale. Ciascun trading system opera su un orizzonte temporale diversa. Da questo punto di vista, è molto semplice capire se faccia al caso proprio. Il consiglio migliore, a tal proposito, è di non operare alcuna forzatura su se stessi. Se si giudica un TS interessante, ma esso si basa su orizzonti diversi da quelli cui si è abituati, è bene modificarlo o passare direttamente a un altro.
- Money e Risk Management. Questo è un aspetto importante, in quanto può decidere le speranze di guadagno. Ovviamente, i massimi guadagni possibili e le massime perdite possibili sono individuati, in un TS, in termini percentuali. Tuttavia, a parità di percentuali, una cifra può essere sostenibile per un trader e meno sostenibile per un altro trading. Ciò dipende dalla propria situazione complessiva, ma anche dal proprio rapporto con il concetto di prudenza. Dunque, se il TS appare troppo rischioso, è bene modificarne le regole di determinazione del singolo investimento.
- Analisi tecnica. Un Trading System può essere utilizzato con un approccio “manuale”. Ciò accade quando, prima di dare l’ok all’apertura di una posizione, si operano verifiche per mezzo della pratica tradizionale dell’analisi tecnica. Si tratta di una soluzione prudente ed equilibrata. Tuttavia, anche difficile da mettere in pratica, se il Trading System utilizza indicatori particolari per ricavare i segnali. O, per meglio dire, indicatori che sono estranei al proprio bagaglio tecniche. Se il TS, dunque, fa riferimento a indicatori i cui sappiamo poco o nulla, è bene intervenire – se possibile – sulle modalità di ricezione dei segnali.
- Analisi fondamentale. Il discorso è simile, solo che in questo caso le modalità di ricezione dei segnali non riguardano gli indicatori bensì i market mover economici. Di nuovo, se il TS fa riferimento a market mover difficili da leggere, e avulse dalle proprie competenze, è necessario cambiare registro.