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Bollinger: chi è e perché è utile per il tuo trading

John Bollinger è uno dei trader più famosi per la storia. Non tanto per i risultati che ha conseguito, che sono eccellenti ma certo non paragonabili a quelli di investitori più affermati (es. Warren Buffet e George Soros) quanto per una sua invenzione che ha inciso profondamente sul modo di fare trading: le Bande di Bollinger.

In questo articolo parliamo di Bollinger e delle sue “bande”, fornendo descrizioni brevi ma accurate e qualche consiglio per sfruttare al meglio l’indicatore. 

John Bollinger, un trader rivoluzionario

John Bollinger più che un trader, è un autore di saggi e manuali sul trading e un analista finanziario. Nonostante abbia quasi 70 anni, è ancora in attività. Americano di origine, fino ai primi anni Novanta ha lavorato come analista, per poi darsi alla formazione. I suoi primi saggi e manuali, infatti, sono datati 1995.

E’ ricordato principalmente per aver inventato le Bande di Bollinger (nel 2001), un indicatore di facile utilizzo e che si caratterizza per un valore predittivo abbastanza elevato. A patto, ovviamente, che venga utilizzato con raziocinio, e con una certa consapevolezza circa i suoi limiti che, com’è normale per qualsiasi strumento di trading, ci sono e vanno presi in considerazione.

Cosa sono le Bande di Bollinger

Le Bande di Bollinger, in inglese “Bollinger Bands”, sono un indicatore che analizza la volatilità e il cui scopo è generare segnali di vendita e di acquisto affidabili. Sul grafico appare come una serie di bande adiacenti, e dunque come una disposizione di tre linee dall’alto verso il basso.

Le Bande di Bollinger sono frutto di un calcolo abbastanza complesso. La linea centrale è una “normale” media mobile, in genere a 20 periodi (ma può essere personalizzata a piacimento). Le altre linee sono invece composte applicando alla stessa media mobile una deviazione standard moltiplicata per due. 

A seguito di questo calcolo, si formano tre zone. La prima parte dalla linea più alta e occupa la parte superiore del grafico. La seconda parte dalla linea più bassa e occupa la parte inferiore del grafico. La terza è invece compresa tra le tre linee. 

Più un asset è volatile, più distanti sono le linee. Non c’è di cui stupirsi, dal momento che le linee sono il frutto della deviazione standard. 

Come si usano le Bande di Bollinger

In che modo le Bande di Bollinger generano segnali? Innanzitutto, occorre specificare che i modi sono più di uno, ma qui di seguito illustreremo quello più diffuso.

Segnale di vendita. Si ottiene un segnale di questo tipo quando il prezzo raggiunge la banda superiore ma poi rimbalza, e ritorna nella fascia centrale.

Segnale di acquisto. Si ottiene un segnale long quando il prezzo raggiunge la banda inferiore e, analogamente, rimbalza per poi ritornare nella fascia centrale.

Da questo punto di vista, le Bande di Bollinger si comportano come se fossero supporti e resistenze mobili.

C’è un ma, anzi due. Il primo elemento da prendere in considerazione è la rarità con cui avviene il superamento delle linee. Per la maggior parte del tempo, il prezzo staziona nella fascia. Anzi, ciò accade nel 95% dei casi. Questo significa, molto banalmente, che raramente il prezzo esprime una volatilità “insolita”. 

L’altro elemento riguarda la fallacia delle Bande di Bollinger. Questo indicatore è efficace, certo, ma il concetto di efficacia va considerato alla luce dei limiti dell’analisi tecnica. In definitiva, il rischio che si giunga a falsi segnali è tutt’altro che peregrino. Anzi, rappresenta una delle maggiori preoccupazioni quando si utilizzano le Bande di Bollinger.

Dunque, che fare? John Bollinger ha pensato anche a questo. Nel corso dei suoi studi ha maturato un approccio teso, appunto, ad abbassare il rischio di falsi segnali. L’intuizione di fondo è semplice: accompagnare le Bande di Bollinger ad altri indicatori, a mo’ di controprova. D’altronde, questa è una accortezza che viene presa nella maggior parte dei casi, a prescindere dall’indicatore utilizzato. Nello specifico, la Bande di Bollinger danno il meglio di sé insieme agli indicatori di volume. 

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