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Trading system affidabili al 14 Settembre

Torniamo online con la rubrica sui trading system commerciali che sono online per fare un confronto oggettivo ed educativo. Il nostro intento è capire se tra le tantissime proposte online ci sono davvero strumenti e trading system affidabili.

Funnel Trader EA – risultati reali myfxbook

Come sempre il primo trading system è il Funnel trader che si dimostra ancora una volta molto stabile. Questo mese chiude sopra il 200%!

  • trades chiusi da inizio mese Settembre 2018 +1.00%
  • performance 2018 +19.79%
  • DD massimo registrato secondo myfxbook -7.56%
  • sistema online da Marzo 2016
  • performance da inizio +200.97%
Visita il sito ufficiale Funnel Trader in lingua inglese vedi i dettagli da qui

Social PAMM con KeyToMarkets (conti reali)

social pamm

I sistemi Social PAMM pubblicati dal broker KeyToMarkets ECN (leggi QUI maggiori informazioni). Si tratta di conti gestiti da società specializzate nel trading online con leva. I trading system presenti sono molto dinamici e si nota dal continuo modificarsi della classifica.

Entra in KTM e copia il tuo Social Pamm preferito

 

  • MM – MCA Swing Trading —> è uno dei sistemi più datati che continua a mantenere salda la posizione in top10. La sua performance è leggermente scesa da +86 a +76%
  • MM – MC Leviathan Management —> anche questo sistema è tra i più datati con una performance che attualmente è al +168%  (il mese scorso era al 179%)
  • MM – Ashinton Wealth Investmentes (Pty) Ltd1: sorprende la rapidità di crescita e performance; sicuramente è un sistema ad alto rischio che fa utilizzo di leva finanziaria elevata; Rischio alto, meglio osservare e valutare come reagisce nel tempo; è online da solo 68 giorni e potrebbe crollare velocemente;

PipTrend EA (nuovo trading system sotto osservazione)

Trading system basato sulle correlazioni realizzato da un team svizzero. Presentazione su FB nella pagina Avatrade che ha intervistato il team.

  • trades chiusi da inizio mese Luglio 2018 +1.23%
  • performance 2018 +10.08%
  • DD massimo registrato secondo myfxbook 27%
  • sistema online da Marzo 2018
  • Broker utilizzato Darwinex

Zulutrade copy

Da oggi iniziamo a valutare alcuni sistemi di trading che sono pubblicati online sul sito di Zulutrade.

Zulutrade permette di copiare altri trader che usano la stessa piattaforma. E’ un servizio molto simile a quello di eToro, Tradeo e tanti altri. Si può copiare anche con conto demo e vedere il conto movimentarsi per capire cosa accadrà e trovare le giuste persone da copiare.

Come adattare un trading system al proprio stile di investimento

Il trading system è un piano di trading automatico, non necessariamente gestito da un software. Dunque, può essere definito come una serie di istruzioni per aprire e chiudere i trader, finalizzato alla generazione del massimo profitto.

Tali istruzioni sono rigide e ben codificate, sicché è possibile, in linea teorica, utilizzare il trading system altrui, prodotto da altri. In effetti, ciò accade spesso: i trader (in realtà spesso principianti) adottano un trading system elaborato da terzi. Questa soluzione è legittima e a certe condizioni porta i suoi frutti. In almeno un caso, però, si rivela dannosa: ovvero quando il trading system non si adatta perfettamente al proprio stile di investimento, dove con questo termine di intende il modo di operare, l’approccio al tema della prudenza, lo stato emotivo e – soprattutto – le condizioni economiche.

 

trading system

Perché modificare un trading system

Per scongiurare il pericolo che il trading system si riveli fallimentare, è necessario dunque personalizzarlo. Insomma, adattarlo a sé stessi.

La necessità di personalizzare il trading system va rintracciata nel fattore diversità. Benché riconducibili, come qualsiasi altro gruppo, a dei cluster abbastanza omogenei al loro interni, i trader differiscono l’uno dall’altro per condizioni economiche, propensione al rischio, conoscenze tecniche e altro ancora. Dunque, se un trading system funziona su uno, non è detto che funzioni anche su un altro.

Il lavoro di personalizzazione è piuttosto complicato, e anzi è secondo solo al lavoro di elaborazione ex novo del trading system. Nel prossimo paragrafo daremo qualche consiglio utile per personalizzare il trading system.

plus500

Personalizzazione del trading system: gli aspetti da considerare

Gli elementi che compongono il trading system sono numerosi e sarebbe impossibile, in questa sede, trattarli tutti. Possiamo però considerare i più importanti, ovvero quelli che ne disegnano l’assetto e determinano l’aderenza (e quindi l’efficacia) rispetto a un dato stile di investimento.

  • Asset. Molti trading system vantano un carattere di universalità. Vengono dunque spacciati come efficaci in ogni caso, a prescindere dall’asset con cui si opera. In effetti, è proprio così: alcuni TS funzionano su più asset. Purtroppo, sono anche quelli meno efficaci, perché statisticamente meno “coperti”. Più un trading system è specializzato, meglio funziona. Anche perché ciascun asset ha un grado di sensibilità diverso rispetto a questo o a quel segnale. Il consiglio, quindi, è di verificare se il TS che abbiamo adocchiato è cucito sull’asset da noi tradato, o almeno con la medesima asset class. In caso contrario, è bene valutare se le istruzioni collimano ed eventualmente ritoccarle.
  • Orizzonte temporale. Ciascun trading system opera su un orizzonte temporale diversa. Da questo punto di vista, è molto semplice capire se faccia al caso proprio. Il consiglio migliore, a tal proposito, è di non operare alcuna forzatura su se stessi. Se si giudica un TS interessante, ma esso si basa su orizzonti diversi da quelli cui si è abituati, è bene modificarlo o passare direttamente a un altro.
  • Money e Risk Management. Questo è un aspetto importante, in quanto può decidere le speranze di guadagno. Ovviamente, i massimi guadagni possibili e le massime perdite possibili sono individuati, in un TS, in termini percentuali. Tuttavia, a parità di percentuali, una cifra può essere sostenibile per un trader e meno sostenibile per un altro trading. Ciò dipende dalla propria situazione complessiva, ma anche dal proprio rapporto con il concetto di prudenza. Dunque, se il TS appare troppo rischioso, è bene modificarne le regole di determinazione del singolo investimento.
  • Analisi tecnica. Un Trading System può essere utilizzato con un approccio “manuale”. Ciò accade quando, prima di dare l’ok all’apertura di una posizione, si operano verifiche per mezzo della pratica tradizionale dell’analisi tecnica. Si tratta di una soluzione prudente ed equilibrata. Tuttavia, anche difficile da mettere in pratica, se il Trading System utilizza indicatori particolari per ricavare i segnali. O, per meglio dire, indicatori che sono estranei al proprio bagaglio tecniche. Se il TS, dunque, fa riferimento a indicatori i cui sappiamo poco o nulla, è bene intervenire – se possibile – sulle modalità di ricezione dei segnali.
  • Analisi fondamentale. Il discorso è simile, solo che in questo caso le modalità di ricezione dei segnali non riguardano gli indicatori bensì i market mover economici. Di nuovo, se il TS fa riferimento a market mover difficili da leggere, e avulse dalle proprie competenze, è necessario cambiare registro.

Trading system risultati dei conti Reali

Dopo 2 settimane di pausa dal monitoraggio dei trading system profittevoli è giunta l’ora di fare un riepilogo e aggiornamento:

Funnel Trader EA – risultati conto reale myfxbook

  • trades chiusi da inizio mese Giugno 2018 +0.89%
  • performance 2018 +16.13%
  • DD massimo registrato secondo myfxbook -7.56%
  • sistema online da Marzo 2016
  • performance da inizio +191.78%
Visita il sito ufficiale Funnel Trader in lingua inglese vedi i dettagli da qui

Social PAMM con KeyToMarkets (conti reali)

social pamm

Ecco i risultati del mese di Giugno dei segnali forex dei sistemi Social PAMM pubblicati dal broker KeyToMarkets ECN (leggi QUI maggiori informazioni)

Entra in KTM e copia il tuo Social Pamm preferito

Stiamo studiando e valutando i seguenti Social PAMM ed ecco gli aggiornamenti sulle statistiche e performance a Giugno 2018:

  • MM – MCA Swing Trading —> (+83.47% in 1064 giorni di lavoro, DD del 17% – performance fees applicate)
  • MM – MC Leviathan Management —> Rischio Elevato con crescita esponenziale in Giugno… da seguire
  • MM – JRV1 —> Rischio elevato perchè anche questo ha avuto una forte accelerazione durante Giugno
  • MM – Algosolution Investment —>Abbastanza stabile ma sicuramente fa uso di qualche tipo di martingala

Segnali forex risultati al 18 Maggio

La settimana in corso ci ha dato alcuni spunti operativi interessanti per migliorare lo sviluppo del nostro sistema di trading. Abbiamo osservato, studiato e riformulato i trading system che sono stati elencati nei precedenti articoli. Andiamo con ordine, ecco un aggiornamento dei risultati e performance dei sistemi osservati.

Funnel Trader – settimana senza chiusure

Il sistema non è riuscito a chiudere trades ma ha delle posizioni aperte. Quindi le statistiche sono uguali a Venerdì scorso.

  • trades chiusi in settimana +0%
  • trades chiusi da inizio mese Maggio 2018 +0.73%
  • performance 2018 +12.26%
  • DD massimo registrato secondo myfxbook -7.56%
  • sistema online da Marzo 2016
  • performance da inizio +182.03%
Visita il sito ufficiale Funnel Trader in lingua inglese vedi i dettagli da qui

Tension Trader – segnali forex in ripresa

Il sistema recupera +3,92% ma rimane negativo da inizio mese. Valuteremo meglio le statistiche la prossima settimana.

Social PAMM con KeyToMarkets

social pamm

Continuiamo a monitorare i risultati ottenuti dai segnali forex dei sistemi Social PAMM collegati al broker KeyToMarkets ECN (leggi QUI maggiori informazioni)

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La scorsa settimana abbiamo valutato 2 Social PAMM ed ecco gli aggiornamenti sulle statistiche e performance:

  • MM – MCA Swing Trading —> (+95.92% in 1027 giorni di lavoro, DD del 17% – performance fees applicate)
  • MM – Money Park 2 —> (+65.88% in 287 giorni, DD del 31% – performance fees applicate)

 

GuidaTrading EA – sviluppo quasi completato

Con lo scorrere delle settimane ci stiamo sempre più appassionando a questo sistema che ci regala soddisfazioni. Le idee per migliorarlo nascono guardandolo al lavoro e i risultati ottenuti sono soddisfacenti. Questa settimana ha realizzato un’altra chiusura a target e ha riaperto altre posizioni (ancora non chiuse).

expert advisor

Test 2015-2018

Test 2015-2018 con impostazioni alternative

Ichimoku trading system

L’indicatore Ichimoku è un indicatore che, nonostante un’apparente complessità, è in grado di restituire segnali affidabili in maniera rapida e senza richiedere troppo sforzo. E’ stato inventato dal trader Goichi Hosada negli anni trenta, ma solo negli anni sessanta – dopo tre decenni di perfezionamento – è stato reso pubblico.

Ichimoku: un indicatore di semplice lettura

ichimoku tradingL’indicatore Ichimoku è molto apprezzato in quanto suggerisce aree di supporto e resistenza realistiche e oggettive. E’ quindi utile per determinare segnali di entrata, nonché per annunciare eventuali inversioni di trend. L’indicatore Ichimoku è associato al concetto di “nuvola”. Celebri, infatti, sono le nuvole che forma nel grafico, frutto delle intersezioni tra le linee che lo compongono. Queste nuvole sono, perlopiù, aree di supporto e resistenza, dunque concorrono attivamente alla formazione dei segnali.

L’ichimoku si compone dei seguenti elementi.

  • Tenkan Sen. E’, in estrema sintesi, una media mobile molto veloce, a 9 periodi. E’ piuttosto sensibile in quanto riflette in maniera abbastanza fedele i movimenti del prezzo.
  • Kijun Sen. E’ una media mobile lenta, a 26 periodi. Tende a non riflettere il movimento del prezzo, quanto piuttosto a rappresentare l’andamento su basi mensili.
  • Span A. Può essere definito come il punto medio tra le linee Tenkai Sen e Kijun San, traslato tuttavia nel futuro (26 periodi dopo rispetto alla sessione corrente).
  • Span B. Anche questa è una proiezione, ma non di un punto medio, bensì della variazione del prezzo. Rispetto alla sessione corrente, però, lo scarto è di 52 periodi (ovviamente nel futuro).
  • Chikou Span. Riflette il movimento dei prezzi ma è proiettata nel passato di 26 periodi.

I segnali dell’indicatore Ichimoku

Le informazioni restituite dall’indicatore sono numerose. In primo luogo, è necessario analizzare l’interazione tra la Tenkai Sen e la Kijun Sen. Queste linee possono essere considerate alla stregua di una media mobile veloce e di una media mobile lenta. Quando si incrociano, forniscono segnai ribassisti o rialzisti.

In secondo luogo, è necessario analizzare le “nuvole”, ossia gli spazi che si formano quando le linee si incrociano. Una certa attenzione, in particolare, va prestata alla Span A e la Span B.

  • Quando la nuvola ha come limite superiore la Span B, l’area va considerata di “resistenza”.
  • Quando la nuvola ha come limite superiore la Span A, l’area va considerata “di supporto”.

Come recita la dottrina dell’analisi tecnica, il prezzo, quando si avvicina o tocca una zona di resistenza o di supporto, tende a rimbalzare. Ciò vuol dire che quando il prezzo “viaggia” verso le nuvole, siamo vicini a una inversione.

In caso di trend sostenuto, poi, la Tenkan Sen e la Kijun Sen forniscono gli estremi del movimento. Ciò fornisce informazioni preziose circa i segnali di entrata e di uscita.

Trading system Ichimoku

Girovagando su internet si trovano diversi articoli su ichimoku e anche diversi tipi di strategia. Tra le tante ci ha colpito la configurazione che riportiamo sotto.

Abbiamo discusso con gli ideatori del Ichimoku Expert Advisor (vedi qui) e ci hanno elencato che dietro il successo di questo expert advisor per mt4 ci sono i seguenti punti di forza:

  • Rendimento ottimo rispetto al rischio
  • Impostazione di trend following
  • Numerosi tipi di filtri che evitano di stare a mercato nelle fasi laterali (solitamente sono quelle in cui si prendono gli stop loss)
  • Capacità del software di poter sfruttare il trend per guadagnare bene e sopravvivere nelle fasi pià difficili (che sono inevitabili e devono essere in ogni caso affrontate)