È oramai risaputo che i trader più famosi, quelli che investono sul mercato cifre come 400 milioni di dollari, hanno tutti un filo comune che li lega, questo si chiama trading system o se volgiamo sistema di trading. Il trading system serve a rendere l’attività di trading più razionale ed evitare il coinvolgimento emotivo, che nuoce sempre a prescindere dalla cultura finanziaria del trader.
Un buon trading system porta guadagni costanti nel tempo ed e calibrato in modo tale da garantire il massimo utile e il minimo rischio. Ci sono tanti esempi di trading system, molti dei quali li puoi trovare negli articoli del nostro sito, ma non siamo qui per elencarne un altro, bensì per spiegarti come farne uno tuo. Vediamo, quindi, quali sono i fattori di un trading system vincente.
FATTORI TRADING SYSTEM
I fattori principali sono 4 o meglio 3+1. Conoscerli significa poter stabilire da solo quale sia il trading system migliore per la tua attività di trading e perché no poter inventarne di nuovi.
MONEY MANAGEMENT
Il money management è uno dei fattori fondamentali di un buon trading system, infatti, in un trading system funzionante se la gestione del capitale non è razionale può capitare, anzi capita, che questo unico fattore riesca ad invalidare l’intero sistema. Il money management è la gestione razionale del capitale da investimento, questa può essere fatta in due modi:
1. Investire il capitale in base al rischio probabile di investimento ( più rischio – capitale; meno rischio + capitale )
2. Investire una percentuale standard del capitale ( ad esempio investire per ogni operazione solo il 2 o il 5% )
FATTORE PROBABILISTICO
Questo fattore è l’anima stessa del trading system, per capire cosa significhi veramente basta pensare che è da questo fattore che viene fuori la validità del sistema. Il fattore probabilistico stabilisce quante probabilità ha un certo avvenimento di verificarsi sulla base di determinate premesse, facciamo un esempio concreto:
Stabiliamo come strumento di entrata l’utilizzo dell’indicatore RSI, la premessa principale è quella che il prezzo tenderà a scendere quando l’RSI sarà nella zona di iper-comprato e a salire quando l’indicatore sarà nella fase di iper-venduto. Per stabilire quante volte questo metodo funzioni si devono testare i suoi effetti sul mercato. Se su 100 casi solo 40 avranno esito positivo significa che il nostro sistema non è valido e dovremmo, quindi, apportare modifiche.
FATTORE MACROECONOMICO
Questo fattore rappresenta una variabile di estrema importanza che è quella relativa alle notizie macroeconomiche rilevanti, il nostro sistema infatti potrebbe non essere efficace in questi casi, dobbiamo essere a conoscenza di questo eventuale limite per porre i rimedi adeguati.
ANALISI DEI DATI
Alla fine si passa alla analisi dei dati, ossia, si testa il trading system finale, quello ritenuto affidabile, il test deve essere eseguito su un intero ciclo economico, considerando sia i risultati che si ottengono nella fase orso sia quelli che si riscontrano nella fase toro. Se il trading system risulta valido in entrambi i casi, allora significa che abbiamo fatto un buon lavoro, se invece risulta valido solo in una delle due fasi di mercato dobbiamo necessariamente lavorare sulla fase in cui il nostro sistema è carente ed aggiungere qualcosa alla nostra strategia.
